重庆证券继续教育期权试题_股票期权一级试题

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对于期权的卖方而言，以下哪种说法是错误的【 C】

（A）履约义务（B）缴纳保证金（C）支付权利金（D）承担比较大的风险 关于期权权利金，下面哪种说法错误【 D】

（A）可由期权定价计算公式算出（B）买方开仓交易时支付的价格

（C）是计算期权涨跌停板的依据（D）在期权的合约条款中规定 选用下面哪种期权合约进行投机的风险最大【C 】

（A）看涨期权组成价差（B）卖出保护性看跌期权

（C）出售裸看涨期权（D）出售裸看跌期权 根据看涨看跌平价关系，购买一个股票的看跌期权等价于【 C】

（A）购买看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金

（B）出售看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金

（C）购买看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金

（D）出售看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金 看跌期权的价格的上界等于【 B】

（A）标的物价格（B）执行价格（C）权利金结算价（D）价期权理论价格 一个离到期日还有90天的IO1309P2300的股指期权，当前沪深300指数为2311点，该期权的delta值最接近于【 C】

（A）-1（B）0.5（C）-0.5（D）1 买一个财产保险相当于以下哪种策略【 B 】

（A）买一个call（B）买一个put（C）卖一个call（D）卖一个put 下面哪种期权的gamma值最大【 C】

（A）深度实值看涨期权（B）深度虚值看跌期权

（C）平值看涨期权（D）深度实值看跌期权 下列哪一项关于期权希腊字母说法正确【D】

（A）当购买平值期权时，theta值会变大，且为正。

（B）实值期权的gamma值最大。

（C）深度实值的看跌期权delta趋于1.（D）平值期权vega值最大。一个期权投资者持有一个看涨期权多头，当他挂出一个平仓的委托单的时候，他的账

户资金变化是【 C 】

（A）冻结权利金（B）冻结保证金（C）没有变化（D）以上皆不是 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，【 A 】均与期权价值正相关变

动。

（A）标的价格波动率（B）无风险利率（C）预期股利（D）到期期限 当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，则最适合的投资组合是【 D 】。

（A）购进看跌期权与购进股票的组合（B）购进看涨期权与购进股票的组合（C）售出看涨期权与购进股票的组合（D）购进看跌期权与购进看涨期权的组合

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