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上海期货交易所套利交易管理办法(根据上期所[2013]17号公告颁布)
发布日期：2013-12-20
第一章 总则
第一条 为规范套利交易行为，促进期货市场的规范发展，根据《上海期货交易所交易规则》等有关规定，制定本办法。
第二条 套利交易和投机交易合并为非套期保值交易。非套期保值交易头寸按照《上海期货交易所风险控制管理办法》中各期货合约在不同时期的限仓比例和持仓限额规定执行。非期货公司会员或者客户可以通过申请套利交易头寸来扩大其非套期保值交易头寸。
第三条 本办法所称套利交易分为跨期套利和跨品种套利。跨期套利是指同一品种不同合约间的套利交易。跨品种套利是指不同品种合约间的套利交易。
跨品种套利的品种组合由上海期货交易所（以下简称交易所）另行通知。
第四条 套利交易头寸分为一般月份（铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、黄金、白银、天然橡胶和石油沥青为自合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日，燃料油为自合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日）套利交易头寸和临近交割月份（铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、黄金、白银、天然橡胶和石油沥青为交割月前第一月和交割月份，燃料油为交割月前第二月和交割月前第一月）套利交易头寸。
第五条 会员或者客户在交易所从事套利交易业务，应当遵守本办法。
第二章 套利交易头寸的申请和审批
第六条 需申请套利交易头寸的客户应当向任意一家其开户的期货公司会员申报，由期货公司会员进行审核后，按本办法向交易所办理申报手续；非期货公司会员直接向交易所办理申报手续。
第七条 非期货公司会员或者客户按照品种申请一般月份套利交易头寸，申请时应当提交下列材料：
（一）《上海期货交易所一般月份套利交易头寸申请（审批）表》；
（二）套利交易策略（包括资金来源和规模说明、跨期套利交易或者跨品种套利交易）；
（三）交易所要求的其他材料。
获批的一般月份套利交易头寸对该申请品种一直有效。
第八条 非期货公司会员或者客户按照合约申请临近交割月份套利交易头寸，申请时应当提交下列材料：
（一）《上海期货交易所临近交割月份套利交易头寸申请（审批）表》；
（二）套利交易策略（包括资金来源和规模说明、跨期套利交易或者跨品种套利交易、建仓和减仓安排、交割意向等）；
（三）申请合约价差偏离情况分析；
（四）交易所要求的其他材料。
第九条 交易所对一般月份套利交易头寸的申请，按资信情况、历史交易状况、套利头寸使用情况等进行审核，确定其一般月份套利交易头寸。一般月份套利交易头寸不超过其所提供的一般月份套利证明材料中所申报的数量。
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