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计算题：
第五章：1.某日某银行汇率报价如下：US＄1=FF5.4530/50，US＄1=DM1.8140/60，那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价是多少？
2.某日某银行汇率报价如下：US＄1=FF5.4530/50，US＄1=DM1.8140/60，那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价是多少？ 解：日元对美元的汇率变化幅度为：（134.115-104.075）/ 104.075×100%=28.86%
美元对日元的汇率变化幅度为：（104.075-134.115）/134.115×100%=-22.40% 3.已知外汇市场的行情为： US$=DM1.4510/20 ； US$=HK$7.7860/80 求德国马克对港币的汇率。
4.假设某银行挂牌汇率为：1美元=122．30/40日元，1英镑=1．4385/95美元。问A公司如果要以日元向银行买进英镑，汇率是多少？
5.假设某银行挂牌汇率为：1美元=121．90/00日元，1美元=7．8010/20港元。问B公司如果要以港元向银行买进日元，汇率是多少？
6.直接套汇：某日，纽约市场：USD1 = JPY106.16-106.36，东京市场：USD1 = JPY106.76-106.96 试问：如果投入1000万日元或100万美元套汇，利润各为多少？
间接套汇：假设某日，伦敦市场：
GBP1 = USD1.4200，纽约市场：
USD1 = CAD1.5800 多伦多市场：GBP100 = CAD220.00 试问:（1）是否存在套汇机会；（2）如果投入100万英镑或100万美元，套汇，利润各为多少？
答：① 将单位货币变为1：多伦多市场：GBP1 = CAD2.2000
② 将各市场汇率统一为间接标价法：伦敦市场：
GBP1 = USD1.4200
纽约市场：
USD1 = CAD1.5800
多伦多市场： CAD1 = GBP0.455 ③ 将各市场标价货币相乘：1.4200×1.5800 ×0.455 = 1.0208≠1。说明存在套汇机会 7.伦敦市场：EUR1 =GBP 0.6240~0.6255，纽约市场：EUR1 =USD 1.3100~1.3112
新加坡市场：GBP1 =USD 1.4470~1.4485 一个持100万欧元的美国套汇者是否能套汇，获毛利多少？
8.非抛补套利：如果美国6个月期的美元存款利率为6%，英国6个月期的英镑存款利率为4%，英镑与美元的即期汇率为：GBP1=USD1.62，这时某英国投资者将50万英镑兑换成美元存入美国进行套利，试问：假设6个月后即期汇率（1）不变；（2）变为GBP1=USD1.64；（3）变为GBP1=USD1.625；
其套利结果各如何（略去成本）？
答：在英国存款本利和：50+50×4% ×1/2 = 51（万英镑）
在美国存款本利和：1.62 × 50万 = 81(万美元）81万+81万×6%×1/2=83.43(万美元）（1）83.43÷1.62 = 51.5（万英镑）获利5000英镑；（2）83.43÷1.64 = 50.872(万英镑）亏损1280英镑；（3）83.43÷1.625 = 51.34（万英镑）获利3400英镑；
抛补套利：如果例3中其它条件不变，但投资者决定利用远期外汇交易来限制汇率风险，即在卖出50万英镑现汇的同时，买进50万6个月期的英镑。假设6个月期英镑与美元汇率为：GBP1=USD1.626，那么，6个月后，该投资者将83.43万美元存款调回英国时，可以得到：83.43÷1.626 = 51.31（万英镑）
可以无风险地获利3100英镑。9.设美国6个月国库券利率为10%，德国银行6个月期贷款利率为6%。市场上美元/马克的即期汇率为1美元=1．6550/60德国马克，6个月的远期差价为30/20。现有某投资者向德国银行借款100万马克进行为期6个月的抵补套利，问其可获利多少（不考虑其他的费用）？
第六章：1.某公司股票价格38元，当期每股股利为2元，未来时期股利不变增长率6%，必要收益率12%。试求该股票内在价值？并判断该股票是否具有投资价值？
2.某种票面金额为1000元的零息债券，现假定认购价格为994元，偿还期限6个月，则这种债券的认购收益率是多少？（用单利计算）
远期利率协议举例：一份约定在2个月以后开始借入6个月期限贷款的远期利率协议(习惯上称为2月对8月远期利率协议或2×8远期利率协议)，如果协议的名义本金为100万美元，协议的执行利率定为6.3%，若2个月后(按市场通行利率确定参照利率之日)市场利率上升到6.8%，那么，这份远期利率协议的卖方就要为买方支付这样一笔利息差额：
1．某商业本票票面额为一万元，以9970元的价格贴现发行，期限为30天，试计算票据的票据收益率。
2．某商业汇票面额为一万元，在尚余30天到期时向商业银行申请贴现，贴现率为3%，试计算贴现额和银行应收贴现利息。
3．对于面额为100万美元、利率为10%、期限为60天的可转让存单，投资者在发行30天后买入，当时市场利率为9%，则其理论流通价格应是多少？
4．面额10万美元、期限60天、利率10%的存单，投资者在发行30天后买入并持有到期，其买入价为1009100美元，则该存单实际收益率是多少？
5．某凭证式国库券每张面额为1万元，采取折扣式发行，期限为60天，确定贴现率为3%，则实际发行价为多少？
6． 两家银行就一批政府债券达成回购协议，协议确定首期支付额为 1,000,000元，期限为30天，到期支付额为1,001,000元。合约执行20天后，债券发行人支付部分利息5000
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