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测试一
1.现代组合理论的创始人是：马科维滋
2.你以15元的价格购买了1000股某公司股票，持有一年后以20元的价格将其卖出，持有期间无红利支付。则你的持有期的对数收益率为：28.77% 3.你以20元的价格购买了100股股票，一年后你收到了100元的红利，并以每股29元的价格将股票卖出。你的持有期收益率是多少？50% 4.证券投资收益的两个突出特点是 B.证券收益的不确定性 C.证券收益之间的相关性
5.1952年马科维滋发表的论文《资产组合的选择》的主要贡献有
A.开创了在不确定条件下理性投资者进行资产组合投资的理论和方法 B.第一次用定量的方法证明了分散投资的优点 C.通过建立模型，使人们按照自己的偏好，精确地选择一个确定风险下能提供最大收益的资产组合6.关于两证券收益之间的协方差，下列说法正确的是
A.协方差是衡量两证券收益在一个共同周期中相互影响的方向的指标
B.正的协方差意味着资产收益同方向变动,负的协方差意味着资产收益反方向变动
C.协方差的大小是无限的，从理论上来说，其变化范围可以从负无穷大到正无穷大
7.分散化投资思想最早可以追溯到
A.16世纪莎士比亚的著作《威尼斯商人》
8.风险厌恶型投资者的期望值－标准差准则（主宰法则）的含义是指 A.在同等风险的情况下，投资者会选择期望收益率较高的证券 C.在期望收益率同等的条件下，投资者会选择标准差较小的证券
9.在持有股票ABC期间，你有如下的持有期预期收益率（HPR）的概率分布： 经济形势 概率 HPR％ 经济繁荣 0.3 18 正常增长 0.5 12 经济衰退 0.2-5 则，ABC股票的持有期期望收益率和预期标准差分别为： C.10.4%, 8.13%
测试二
1.下面哪一个是关于风险厌恶者的陈述是正确的？
C.他们只接受在无风险利率之上有风险溢价的风险投资
2.在均值－方差坐标系中，有关风险厌恶者的无差异曲线哪一个是正确的？ C.它是收益率和标准差提供相同效用的投资组合轨迹 3.关于公平游戏，下列说法正确的是 A.风险厌恶者不会参与
C.是没有风险溢价的风险投资 D.期望利润为零
4.假设投资者的效用函数为U＝E（r）－3/2(σ^2)。为了使预期效用最大化，他应该选择下列哪项预期收益率和标准差的资产？ C.10％，10％
5.下列哪些论述是正确的？
A.风险厌恶投资者拒绝参加公平游戏的投资
B.风险中性的投资者只通过预期收益率评价风险资产
6.风险的存在意味着 B.多于一种结果的可能性
7.在收益－标准差坐标中，下列哪些论述是正确的？
C.在一系列的无差异曲线中，最高的一条代表的效用最大 D.两个投资者的无差异曲线可能相交
8.国库券支付6％的收益率。有一种风险资产有40％的概率取得12％的收益，有60％的概率取得2％的收益。风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样的一个风险资产？
B.不愿意，因为他们没有获得风险溢价
9.在均值－方差坐标中，风险厌恶型投资者的无差异曲线的斜率是 D.正的 10.A是一个风险厌恶的投资者，B的风险厌恶程度小于A，因此 D.对于相同的收益率，B比A忍受更高的风险
测试三
1.投资组合的权重是指B.组合中在某证券上的投资额与自有总投资额的比重 2.国库券一般被看成无风险证券，是因为
A.短期的特性使得它们的价值对于利率波动不敏感 B.通货膨胀在到期前的不确定是可以忽略的 3.关于组合的预期收益率，下列说法正确的是
A.组合的预期收益率是组合中每种证券预期收益率的加权平均值 B.如果没有卖空，两种证券的组合的预期收益率总是介于两证券各自收益率之间 C.如果允许卖空，组合的预期收益率可能会无限上升
D.如果投资者想提高组合的收益率，只需要大量卖空收益率相对较低的证券 4.投资者把他的财富的30％投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益和标准差分别为 B.0.087；0.06 5.关于证券投资组合的风险（方差），下列说法正确的是
A.对于完全正相关的两证券，只要它们的标准差不同，在允许卖空的条件下，总可以构造一个零风险组合B.对于完全负相关的两证券，也可以构造一个零风险组合 C.投资组合的风险与组合中证券之间的相关性有密切的关系 6.按照马科维滋模型的建议，投资者的最优组合点的选择在 B.在有效边界上
7.在引入无风险资产的情况下，由无风险资产和风险资产组合构成组合，则 A.有效边界变为由无风险收益率出发，与风险资产有效边界相切的一条射线 B.新的有效边界比风险资产组合的有效边界更优
D.投资者的最佳组合点是无差异曲线与新的有效边界的切点 8.下列属于被动投资策略的是 C.指数组合9.在可自由借贷的情况下，一种风险资产与无风险资产构成的组合 A.其联合线为一条射线 B.该射线为有效边界
D.卖空无风险资产可提高组合的预期收益率，同时组合的风险也变大 10.投资者进行组合投资的好处在于
A.组合可以为投资者提供更多的选择机会 B.组合可以有效的降低非系统性风险
测试四
1.考虑单指数模型，某只股票的α为0%。市场指数的收益率为16%。无风险收益率为5%，尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率11%。那么这只股票的β值是多少？ C.1 2.估计来年市场指数的收益率会达到15%，国库券的收益率为6%。某公司股票未修正β值是1.30，如果应用美林公司的修正β值，预计来年该股票的收益率是 D.16.8% 3.假设股票市场收益率遵从单指数模型。一个投资基金分析了200只股票，希望从中找出有效资产组合，他们需要计算（）期望收益率的估计值，以及（）个对宏观经济的敏感性系数。B.200,200 4.假定股票市场收益并不遵从单指数模型结构。一个投资基金分析了100只股票，希望从中找出有效组合。他们需要计算（）个期望收益率和（）个协方差。
B.100,4950 5.因素模型中，一只股票在一段时间内的收益与（）有关 A.公司特定的因素 B.宏观经济情况
6.多因素模型比单因素模型有所改进之处在于
A.对公司收益率的组成结构进行了更加详细、系统的模型分析 C.允许多个宏观经济因素有不同的作用 D.对证券收益率的解释力更好
7.如果回归方程计算出一个公司的β为0.6，美林公司将认为修正的β应为 B.在0.6和1之间
8.分析家运用回归分析估计一只股票的指数模型，回归线的斜率是（）B.这项资产的β
9.单指数模型中用以代替市场风险因素的是（）A.市场指数，例如标准普尔500指数 10.指数模型是由（）提出来的 D.夏普
测试五
1.无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM，贝塔值为1.2的证券的期望收益率是 C.0.132
2.关于资本市场线，哪种说法不正确？ C.资本市场线也叫证券市场线 正确的有
A.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点 B.资本市场线是可达到的最好的市场配置线 D.资本市场线斜率总为正 B.3.资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。B.贝塔
4.当背离均衡价格关系时，投资者将拥有一个尽可能大的头寸，这是（）观点 C.APT的观点
5.考虑两因素的模型，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的敏感性为1.2，对因素2的敏感性为0.8，它的期望收益率是 D.13.2% 6.标准差和贝塔值都用来测度风险，它们的区别在于 B.贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度
7.证券X的期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据CAPM，这个证券的定价 C.定价公平
8.利用证券定价错误获取无风险收益的行为称作 A.套利
9.对市场资产组合，哪种说法不正确？ D.它是资本市场线和无差异曲线的切点
10.APT的优越之处在于
B.不需要一个市场组合作为基准
D.采用了多个而不是单个市场指数来解释风险-收益关系 11.市场资产组合的贝塔值为（1）
12.一个被低估的证券将 C.在SML上方
13.在什么情况下，会出现期望收益为正的零投资资产组合 D.存在无风险套利机会
14.APT与CAPM的不同之处在于APT（）D.认识到了多个系统风险因素 15.如果投资者能够构造一个收益率确定的资产组合，就出现了套利机会。这样的组合有 C.零投资
16.资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准差为17%。理性投资者将会 B.卖空资产组合A，买入资产组合B 17.根据CAPM，股票或资产组合所获得的风险溢价（）C.当贝塔增大时增加
18.根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关？ A.市场风险
19.一个套利组合必须满足的条件是
A.投资者构建套利组合不需要额外追加资金 B.组合没有系统性风险，也没有非系统性风险 D.组合有正的期望收益 20.证券市场线是
D.表示出了任意证券（或组合）期望收益与贝塔关系的线
测试六 1.半强型有效市场假定认为股票价格 B.反映了全部的公开可得信息
2.下列哪一项与“股票市场是弱式有效”的命题是相抵触的？ C.每年1月份，股票市场获得不正常的收益 3.有效市场的支持者认为技术分析家 D.在浪费时间
4.如果你相信颠倒效应，那么
C.在该阶段买入上一阶段表现差的股票
5.假定某公司向他的股东们宣布发放一笔意想不到的现金红利。在没有信息泄露的有效市场上，投资者可以预测： A.在公布时有大幅的价格变化 6.根据有效市场假定
C.阿尔法值为正的股票，正直会很快消失 7.在1987年的“黑色星期一”，市场下跌了23%，这与有效市场（），因为（）。D.不一致。它并不是对宏观经济信息的一个清晰的回应 8.当下列哪一种情形发生时会出现“随机漫步”？ C.未来价格变化与以往价格变化无关
9.下列哪一现象为驳斥半强型有效市场假定提供了依据？ C.市盈率低的股票倾向于有较高的收益
10.如果有效市场假定成立，下列哪一项是正确的？ B.价格能够反映所有可得的信息
测试七
1.关于证券组合管理的消极策略，下列说法正确的是 A.基于资本市场强有效假设 B.证券的定价被认为是合理的C.主张“买入持有”的投资策略，不试图“超越市场”
D.认为投资者所作的任何努力（资产选择，市场时机把握）都不能带来超额收益 2.债券的利率风险会 C.随利息的增加而下降
3.债券免疫策略的主要功能是防范 B.利率风险
4.关于证券组合管理的积极策略，下列说法正确的是 A.基于资本市场的效率并不是很高
B.组合管理者有能力识别错误定价的证券，并能把握有利的市场交易时机 C.投资者企图“战胜市场”
5.哪种债券的久期最长 C.15年期，6%的息票率
6.下列哪个指标是用将资产组合的风险收益率除以该收益的标准差的方法来测度报酬与波动性比率的权衡关系的？ A.夏普测度
7.关于固定收入债券的投资者面临的两种利率风险，下列说法正确的是 A.两种风险为价格风险和利息再投资风险 B.当利率变化时，两种风险会相互抵消
D.如果资产组合的久期选择得当，这两种影响可以恰好相互抵消
8.每年付息的债券，息票率为8%，到期收益率为10%，久期为9年。则调整后的久期为 A.8.18
9.债券免疫策略有效的前提条件是 A.无违约和提前赎回风险 C.收益率曲线是水平的D.收益率曲线是平行移动的，且移动是发生在所投资债券的任何支付之前
10.关于或有免疫，下列说法正确的是
B.是一种积极——消极混合的债券组合管理策略
C.是一种资产组合，由此可能得到也可能得不到免疫的策略 D.是一种当资产组合的价值跌至触发点时，使资产组合受到免疫来保证所要求的最小回报率的策略
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